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Comment améliorer la capacité de généralisation des algorithmes d'apprentissage pour la prise de décisions financières

Ce rapport présente et propose plusieurs méthodes pour améliorer la capacité de généralisation des algorithmes d'apprentissage dans un contexte de prise de décisions financières. Globalement, ces méthodes visent à contrôler la capacité des algorithmes d'apprentissage en vue de limiter le problème du sur-apprentissage, qui est l'un des plus pernicieux en finance à cause des niveaux de bruit élevés rencontrés en pratique. Nous proposons quelques pistes de recherches afin d'améliorer les algorithmes et résultats déjà obtenus.

Authors: Nicolas Chapados · Yoshua Bengio

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